|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИПМех РАН |
||
Gaussian copula time series with heavy tails and strong time dependenceстатья
Информация о цитировании статьи получена из
Scopus
Статья опубликована в журнале из списка Web of Science и/или Scopus
Дата последнего поиска статьи во внешних источниках: 18 марта 2016 г.
- Авторы: Mazur A.E., Piterbarg V.I.
- Журнал: Moscow University Mathematics Bulletin
- Том: 70
- Номер: 5
- Год издания: 2015
- Издательство: Allerton Press Inc.
- Местоположение издательства: United States
- Первая страница: 197
- Последняя страница: 201
- DOI: 10.3103/S0027132215050010
- Аннотация: Let a random variable X = f (ξ), where f is a function and ξ is a standard normal random variable, belong to Préchet’s maximum domain of attraction. The class of such functions f is described in the paper. A limit theorem for the maximum of the sequence X(k) = f (ξ k ), k = 1, 2,..., is proved for any f from this class, where ξ k is a Gaussian stationary sequence with a slowly decreasing correlation.
- Добавил в систему: Питербарг Владимир Ильич