|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИПМех РАН |
||
FOREX trades: Can the Takens algorithm help to obtain steady profit at investment reallocations? Письма встатья
Статья опубликована в журнале из списка RSCI Web of Science
Статья опубликована в журнале из перечня ВАКСтатья опубликована в журнале из списка Web of Science и/или Scopus
Дата последнего поиска статьи во внешних источниках: 24 мая 2016 г.
- Авторы: Petrov V.Yu, Tribelsky M.I.
- Журнал: Письма в "Журнал экспериментальной и теоретической физики"
- Том: 102
- Номер: 12
- Год издания: 2015
- Первая страница: 958
- Последняя страница: 961
- DOI: 10.7868/S0370274X1524011X
- Аннотация: We report our preliminary results of application of the Takens algorithm to build a FOREX trade strategy, resulting in a steady long-time gain for a trader. The actual historical rates for pair EUR vs. USD are used. The values of various parameters of the problem including the “stop loss” and “take profit” thresholds are optimized to provide the maximal gain during the training period. Then, these values are employed for trades. We have succeeded to get the steady gain, if the spread is neglected. It proves that the FOREX market is predictable.
- Добавил в систему: Трибельский Михаил Исаакович
Прикрепленные файлы
| № | Имя | Описание | Имя файла | Размер | Добавлен |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Полный текст | Полный текст статьи | JETP_Letters-FOREX.pdf | 260,9 КБ | 12 января 2016 [MIT50] |