Аннотация:iВ статье исследуется чувствительность фондовых рынков к информационному фактору в стабильной и кризисной фазе развития; осуществляется сопоставление реакции на информацию российского и американского рынка с использованием динамики индексов РТС и Dow Jones. Полученные результаты базируются на методах корреляционного и графического анализа/i. iРабота выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ, проект № 08-06-00163 «Теоретико-методологические основы анализа российского фондового рынка с использованием нейронных сетей»./i