Аннотация:На основе синтеза фундаментального и технического подходов исследуются динамические характеристики российского фондового рынка, и разрабатывается инструментарий его прогнозирования. Динамика индекса РТС считается зависящей как от макроэкономических индикаторов (рост ВВП, цены на нефть и др.), так и от инерции (памяти) рынка. Трендовые закономерности совместной динамики рассматриваемых индикаторов выявляются с помощью методов технического и эконометрического анализа, а также нейросетевого моделирования. Работа выполнена при поддержке гранта Российского фонда фундаментальных исследований проект № 08-06-00163.