Аннотация:В статье рассмотрены методы оптимизации инвестиционной портфельной стратегии. Описаны идеи использования динамической стратегии, зависящей от текущего состояния рынка. В отличие от построения классических моделей стратегических портфелей в статье описывается идея оптимизации методом Монте-Карло для множественных портфелей в зависимости от различных состояний рынка. Метод Монте-Карло широко используется авторами Cesari и D. Cremonini для оценки портфельных стратегий. Данный метод может широко применяться, если нет кризисных явлений на рынке. Если на рынке присутствует неопределенность, то возможно применение модели оптимизации динамического портфеля, разработанной И. Жао. Модель контрпортфеля подразумевает направленность против рыночных тенденций и активов держателей «идеальных портфелей». Единственным ограничением данной модели является то, что для применения ее в реальных условиях у инвестора должен иметься большой набор финансовых инструментов.