Кредитные рейтинги российских банков и отзывы банковских лицензий 2012-2016 ггстатья
Статья опубликована в журнале из списка RSCI Web of Science
Информация о цитировании статьи получена из
Web of Science
Статья опубликована в журнале из перечня ВАК
Статья опубликована в журнале из списка Web of Science и/или Scopus
Дата последнего поиска статьи во внешних источниках: 23 января 2020 г.
Аннотация:В работе рассматриваются 11 кредитных рейтингов российских банков, присвоенные банкам международными и российскими рейтинговыми агентствами в период 2012-2016 гг. Построены эконометрические модели этих рейтингов по открытым данным - финансовым показателям банков и макроэкономическим параметрам. На основе исторических данных об отзывах лицензий банков построены эконометрические модели вероятности отзыва лицензии (дефолта банка) отдельно по различным формулировкам причин отзыва лицензии. Эти модели позволили проанализировать, в какой степени при отзыве лицензий ЦБ опирается на рейтинги и как (в какой мере) рейтинговые агентства учитывают возможность отзыва лицензии в краткосрочном периоде. Показано, что модели, построенные по рейтингам агентств SP, Moody's и «Эксперт РА», лучше, чем другие рейтинги, прогнозируют отзывы лицензий. Однако модели бинарного выбора, построенные по историческим данным отзывов лицензий, превосходят модели рейтингов в прогнозе дефолтов банков.