Гамильтонов формализм для задачи управления движением с векторным критериемстатья
Статья опубликована в журнале из списка RSCI Web of Science
Статья опубликована в журнале из перечня ВАК
Статья опубликована в журнале из списка Web of Science и/или Scopus
Дата последнего поиска статьи во внешних источниках: 11 ноября 2019 г.
Аннотация:Работа посвящена методам решения задач динамической многокритериальной оптимизации. Подобные задачи нередко решаются путём сведения к оптимизации скаляризованной функции критериев. Однако в реальных векторных задачах свёртка критериев приемлема не всегда и необходимо описание всей границы Парето с её эволюцией во времени. В связи со сказанным представляется полезной разработка идеи векторного динамического программирования, аналогичного классическому подходу. Последнее предлагается в данной работе. Показано, что при выполнении определённых условий для введённой векторной функции цены выполняется векторный принцип оптимальности. Отсюда вытекает векторный аналог системы уравнений Гамильтона-Якоби-Беллмана и приводится динамика всей границы Парето.