|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИПМех РАН |
||
The ruin problem for Lévy-driven linear stochastic equations with applications to actuarial models with investmentsтезисы доклада
- Автор: Kabanov Yu
- Сборник: BOOK OF ABSTRACTS (The 39th Conference on Stochastic Processes and their Applications, SPA2017)
- Тезисы
- Год издания: 2017
- Место издания: Bernoulli Society for Mathematical Statistics and Probability Moscow, Russia
- Добавил в систему: Кабанов Юрий Михайлович