|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИПМех РАН |
||
Эконометрический подход к оценке надёжности банка-контрагента на основе его сальдово-оборотного балансатезисы доклада Краткое сообщение Тезисы
- Авторы: Степанов В.С., Андреасян Г.С.
- Сборник: Многомерный статистический анализ и вероятностное моделирование реальных процессов
- Серия: Труды Международной юбилейной сессии научного семинара
- Тезисы
- Год издания: 1999
- Место издания: ЦЭМИ РАН Москва
- Первая страница: 25
- Последняя страница: 27
- Аннотация: Принятие решения о том, что банк находится в "финансово устойчивом" (либо в "проблемном") состоянии важно для многих категорий лиц, принимающих решение(ЛПР). В кредитном или аналитическом отделе банка эта задача актуальна при выборе банка-контрагента и установлении лимитов его кредитования. В эпоху Б.Н.Ельцина, ЛПР обычно использовали "экономико-эвристический подход", работая с балансовыми и аналитическими коэффициентами (примером является методика группы В.Кромонова). В этом подходе строится сводный показатель - финансовый рейтинг банка - в виде взвешенной суммы частных показателей(аналитических коэффициентов), причём "веса" в формуле рейтинга выбираются субъективно. В нашем докладе предлагается "объективизированный подход" (как к построению формулы рейтинга банков по надежности, так и к выбору "весов"). А также рассматривается вопрос установления лимитов кредитования на межбанковском рынке. Этот подход может оказаться полезным, если задача принятия решений о финансово-экономическом состоянии банка (ФЭСБ) поставлена как задача классификации. Целью работы было исследовать возможность применения эконометрического подхода к классификации ФЭСБ. Основными методами были разведочный анализ данных, кластерный и компонентный анализ, дискриминантный анализ,"пробит" модели, логистической регрессии. В работе использовались статистические пакеты Класс-Мастер-2, Statistica и Stat-Media.
- Добавил в систему: Степанов Владимир Сергеевич