An HJB Approach to a General Continuous-Time Mean-Variance Stochastic Control ProblemстатьяИсследовательская статья
Информация о цитировании статьи получена из
Web of Science,
Scopus
Статья опубликована в журнале из списка Web of Science и/или Scopus
Дата последнего поиска статьи во внешних источниках: 16 января 2019 г.
Аннотация:Задача управления диффузионным процессом с критерием среднее - дисперсия (среднее минус дисперсия) сведена к композиции статического и динамического оптимального управления. Последнее решается с помощью уравнения Беллмана. Рассмотрены два подхода: вязкие решения и соболевские. Показана достаточность (обобщенных) марковских стратегий. https://www.degruyter.com/view/j/rose.2018.26.issue-4/issue-files/rose.2018.26.issue-4.xml