Выберите категорию обращения:
Общие вопросы
Отчеты
Рейтинги
Мониторинговый отчёт
Диссертационные советы
Конкурсы
Ввод данных
Структура организаций
Аспирантура
Научное оборудование
Импорт педагогической нагрузки
Журналы и импакт-факторы
Тема обращения:
Описание проблемы:
Введите почтовый адрес:
ИСТИНА
Войти в систему
Регистрация
ИПМех РАН
Главная
Поиск
Статистика
О проекте
Помощь
Parameter estimation of ARIMA-GARCH model with variance-gamma distribution in financial series: expectation-maximization algorithm
статья
Исследовательская статья
Дата последнего поиска статьи во внешних источниках: 3 июля 2019 г.
Авторы:
Ogneva D.S.
,
Golembiovsky D.Y.
Сборник:
IX Moscow International Conference on Operations Research (ORM2018). Moscow, October 22–27, 2018. Proceedings. In two volumes. / Editor-in-chief F. Ereshko
Том:
1
Год издания:
2018
Место издания:
MAKS Press Moscow
Первая страница:
222
Последняя страница:
225
Добавил в систему:
Голембиовский Дмитрий Юрьевич