Conditionally Minimax Prediction in Nonlinear Stochastic Systemsстатья
Информация о цитировании статьи получена из
Scopus
Статья опубликована в журнале из списка Web of Science и/или Scopus
Дата последнего поиска статьи во внешних источниках: 28 февраля 2020 г.
Авторы:
Bosov A.V.,
Borisov A.V. ,
Semenikhin K.V.
Журнал:
IFAC-PapersOnLine
Том:
48
Номер:
11
Год издания:
2015
Издательство:
Elsevier Ltd
Местоположение издательства:
London
Первая страница:
802
Последняя страница:
807
DOI:
10.1016/j.ifacol.2015.09.288
Аннотация:
This paper describes an approach of nonlinear prediction in discrete-time stochastic systems. The method consists of two steps: preliminary statistical estimation of second-order moment characteristics and minimax optimization of structural coeficients. The minimax prediction algorithms are based on semidefinite programming over several kinds of confidence regions for the uncertain mean and covariance matrix. The guaranteed level of the mean square error (MSE) is provided by the minimax theorem on normal correlation. В© 2015
Добавил в систему:
Борисов Андрей Владимирович