Аннотация:Проводится сопоставление с фактическими данными ряда вероятностных моделей для логарифмических приращений цен финансовых активов. Все эти модели принципиально неадекватны, так как наблюдается существенная статистическая неоднородность финансовых данных. Однако теоретические результаты о возможности точного хеджирования опционов подтверждаются (в экспериментах имитации хеджирования по реальным данным о ценах активов) с неожиданно высокой точностью.