|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИПМех РАН |
||
Adjusting dual iterates in the presence of critical Lagrange multipliersстатья Исследовательская статья
Статья опубликована в высокорейтинговом журнале
Информация о цитировании статьи получена из
Web of Science,
Scopus
Статья опубликована в журнале из списка Web of Science и/или Scopus
Дата последнего поиска статьи во внешних источниках: 28 октября 2020 г.
- Авторы: Fischer A., Izmailov A.F., Scheck W.
- Журнал: SIAM Journal on Optimization
- Том: 30
- Номер: 2
- Год издания: 2020
- Издательство: Society for Industrial and Applied Mathematics
- Местоположение издательства: United States
- Первая страница: 1555
- Последняя страница: 1581
- DOI: 10.1137/19M1255380
- Аннотация: It is a well-known phenomenon that the presence of critical Lagrange multipliers in constrained optimization problems may cause a deterioration of the convergence speed of primal-dual Newton-type methods. Regardless of the method under consideration, we develop a new local technique for avoiding convergence to critical Lagrange multipliers of equality-constrained optimization problems. This technique consists of replacing dual iterates of the methods by a special function of primal iterates. Under some natural assumptions, this function yields an approximation of a Lagrange multiplier, whose quality agrees with the distance from the primal iterate to the respective stationary point, while at the same time staying away from the critical multiplier in question. The accelerating effect of this technique is demonstrated by numerical experiments for stabilized sequential quadratic programming, the Levenberg--Marquardt method, and the LP-Newton method.
- Добавил в систему: Измаилов Алексей Феридович
Прикрепленные файлы
| № | Имя | Описание | Имя файла | Размер | Добавлен |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Полный текст | DM_SIOPT.pdf | 1011,1 КБ | 9 июня 2020 [izmaf] |