Аннотация:Предметом нашего исследования является денежно-кредитная политика Российского государства второй половины XVIII – первой половины XIX вв. Объектом исследования является динамика вексельных курсов. Вексельный курс — это, по сути, валютный курс и он показывает покупную способность денег одной страны по отношению к деньгам другой. На основе первичных данных русской прессы собрать ряды вексельных котировок, пригодные для последующего статистического анализа, и с помощью корреляционных матриц и регрессионных моделей выявить влиявшие на него факторы и внутренние зависимости. В качестве основного метода в данной работе используются статистический метод исследования и индуктивный подход к рассмотрению проблемы. Вопрос динамики российского вексельного курса в первой трети XIX века мало исследован в историографии. В статье показывается, что вексельные курсы мало зависят от объема внешней торговли или точнее даже от внешнеторгового сальдо государства, вексельные курсы показали очень слабую корреляцию с внешнеторговым балансом и статистически не значимую с торговым балансом по странам. Объяснительная сила регрессионных моделей с экономическими признаки в качестве независимых факторов имеет R² не более 20-25%. Интересно, что не обнаружилась значимая зависимость вексельных курсов от вывоза хлеба из России, в то время как их зависимость от ввоза золота оказалась статистически значимой в случае курсов на Амстердам и Гамбург (при том что корреляция привоза золота с вывозом хлеба значимая и положительная).