Drift estimation for a Lévy-driven Ornstein–Uhlenbeck process with heavy tailsстатья
Информация о цитировании статьи получена из
Web of Science,
Scopus
Статья опубликована в журнале из списка Web of Science и/или Scopus
Дата последнего поиска статьи во внешних источниках: 23 декабря 2020 г.
Аннотация:We consider the problem of estimation of the drift parameter of an ergodic Ornstein–Uhlenbeck type process driven by a Lévy process with heavy tails. The process is observed continuously on a long time interval [0, T], T→∞. We prove that the statistical model is locally asymptotic mixed normal and the maximum likelihood estimator is asymptotically efficient.