|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИПМех РАН |
||
A minimax result for f-divergencesстатья
Информация о цитировании статьи получена из
Web of Science
Дата последнего поиска статьи во внешних источниках: 27 мая 2015 г.
- Авторы: Gushchin A.A., Zhdanov D.A.
- Сборник: From Stochastic Calculus to Mathematical Finance: The Shiryaev Festschrift
- Год издания: 2006
- Место издания: Springer Berlin Heidelberg
- Первая страница: 287
- Последняя страница: 294
- DOI: 10.1007/978-3-540-30788-4_14
- Аннотация: We consider the following game of a statistician against the nature. First the nature chooses a measure P at random from a measurable set P of Borel probability measures on a complete separable metric space X. Then, without knowing the strategy of the nature, the statistician chooses a Borel probability measure Q on X. The loss of the statistician is the f-divergence J_f (P|Q). We show that the minimax and maximin values of this game coincide and there always exists a minimax strategy. This generalizes a result of Haussler proved for the case where the loss is the Kullback–Leibler divergence D(P||Q).
- Добавил в систему: Гущин Александр Александрович