|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИПМех РАН |
||
High Excursions of Gaussian Nonstationary Processes in Discrete Timeстатья
Статья опубликована в журнале из списка Web of Science и/или Scopus
Дата последнего поиска статьи во внешних источниках: 17 августа 2021 г.
- Авторы: Kozik I.A., Piterbarg V.I.
- Журнал: Journal of Mathematical Sciences
- Год издания: 2021
- Издательство: Plenum Publishers
- Местоположение издательства: United States
- Первая страница: 159
- Последняя страница: 169
- DOI: 10.1007/s10958-021-05276-8
- Аннотация: Exact asymptotic behavior is given for high excursion probabilities of Gaussian processes in discrete time as the corresponding lattice pitch unboundedly decreases. The proximity of the asymptotic behavior to that in continuous time is discussed. Examples are given related to fractional Brownian motion and the corresponding ruin problem.
- Добавил в систему: Питербарг Владимир Ильич