|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИПМех РАН |
||
О верхней цене хеджирования неотрицательных платежных обязательствстатья
- Автор: Гущин А.А.
- Журнал: Современные проблемы математики и механики
- Том: 8
- Номер: 3
- Год издания: 2013
- Первая страница: 60
- Последняя страница: 72
- Аннотация: Рассматривается абстрактная модель рынка $(\Omega,\cF,\PP,\cA(x))$, где $\cA(x)=x\cA$, $x\ge 0$,~--- множество терминальных капиталов инвестора, отвечающих стратегиям с начальным капиталом $x$. Основные результаты статьи дают необходимые и достаточные условия для представимости верхней цены хеджирования $\pi(B)$ неотрицательного платежного обязательства $B$ в виде функционала $\sup_{\eta\in\cD}\EE\eta B$, где $\cD$~--- множество неотрицательных (или строго положительных) случайных величин или же вероятностных плотностей.
- Добавил в систему: Гущин Александр Александрович