Monte-Carlo Algorithm for Option Pricing Computation for non Markov Security Price Alteration Process. Application of Physics to Financial Analysisтезисы доклада
Дата последнего поиска статьи во внешних источниках: 28 мая 2015 г.
Аннотация:Анализируется чмсленная реализация метода Монте-Карло для моделирования цены опциона в предположении о немарковском характере случайного процесса изменения базового актива.