Аннотация:В статье автор пытается создать концепт новой математической модели эконометрических взаимодействий на финансовых рынках. В основу модели заложено случайное блуждание с размером шага, который варьируется в зависимости от нормального распределения. Формат торгов представлен в виде аукциона с разными показателями рынка, в основе моделирования которого лежит Гауссовское случайное блуждание. Переход состояния рынка осуществляется с помощью матрицы вероятностей перехода.
