Extremes of Gaussian Processes with a Smooth Random Trendстатья
Информация о цитировании статьи получена из
Scopus
Статья опубликована в журнале из списка Web of Science и/или Scopus
Дата последнего поиска статьи во внешних источниках: 21 августа 2017 г.
Аннотация:Исследуется асимптотическое поведение вероятности большого выброса суммы гауссовского стационарного процесса и достаточно гладкого, не зависящего от него другого процесса. Найдены точные асимптотики.