|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИПМех РАН |
||
Экономические циклы: длинные, средние и малые волныстатья
- Автор: Антропов А.А.
- Сборник: Материалы научных конференций «Ломоносовские чтения 2004-2005-2006» кафедры математических методов анализа экономики экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Под общ. ред. М.В. Грачевой, Л.Н. Фадеевой, Ю.Н. Черемных
- Год издания: 2006
- Место издания: МАКС Пресс Москва
- Первая страница: 5
- Последняя страница: 10
- Аннотация: Российская экономика в настоящее время является частично открытой экономикой. Она за последние 13 лет превратилась в сырьевой придаток развитых капиталистических стран. «Трясет» на мировом рынке, «трясет» и в России! «Чих» - на Западе для России оборачивается затяжными, опасными для политической и социальной стабильности и целосности страны, болезнями. Отсюда возникают проблемы для российской экономической науки: изучить наиболее важные для российской экономики внутренние и мировые экономические циклы и научиться их заблаговременно и достаточно точно предсказывать ex ante - на последующие периоды (фазы цикла, их сроки и глубины фаз спада и подъема). Это для России в данной ситуации является гамлетовским вопросом: «Быть или не быть?». Для этого необходима теория экономических циклов, написанная на языке математики, ибо только этот язык позволяет выполнить вышеуказанные задачи. Именно это является конечной целью научной работы. Просто качественные, красивые, остроумнейшие объяснения, которые никак нельзя приложить на практике и получит от них практической отдачи не годятся для этих целей. Теория экономических циклов, написанная на языке математики, но качественная по смыслу экономически и/или физически (по аналогии), должна стать составной частью современного, работоспособного и эффективного, индикативного российского экономического программирования, естественно, при разработке и внедрении практических инструментариев регулирования для максимизации эффекта (для начала - минимизации потерь по всей цепи для всего народного хозяйства) от кризисов в специальном значении и спадов (фаз депрессий) циклов. Проведенный автором за 1990 г., 1998-2001 гг. анализ динамики несколько десяток важнейших экономических показателей: ВНП в постоянных ценах, индексы цен: оптовые - общий и в разрезе отдельных товаров (уголь, хлопок и т.д.), потребительских товаров, пшеницы и т.д.; заработная плата в постоянных ценах; обороты внешней торговли; вклады населения в сберегательных кассах; курсы: акций, консоли, рент, облигаций, учетных ставок, ставок по ссудам до востребования; банкротное обращение, коммерческое банкротство; движение золота и т.д. и т.п.) - Великобритании, США, Франции за XIX-XX (XVII-XIX) веков показал, что для того чтобы выделить из них, необходимые для наших исследований, составляющие базовые теоретические циклические кривые (достаточно чистые) предварительно обязательно необходимо выделить из первых следующие составляющие: Вековую тенденцию, влияния Исторических событий (войны, революции, международные кризисы, например, Фашодский (1898), Марокканские: 1-й (1905) и 2-й (1911), Карибский (1962)) и влияния Социально-экономических событий (например, крупнейшие по времени и масштабам забастовки и стачки) на динамику рост данного экономического показателя на каждый год действия данных событий, а также влияния Государственного программирования и других мероприятий в президентствах каждого президента США (на базовые годы) на каждый год президентства (для экономических показателей США) (табл. 1). Целостность и многоцветье присутствует не только в экономике. Она присутствует также в химии. Химические реакции связаны с разнообразными физическими процессами: теплопередачей, поглощением или выделением теплоты, поглощением или излучением света, электрическими явлениями, изменением объема и др. В химических реакциях тесно связаны физические и химические явления. Изучение этой взаимосвязи основная задача Физической химии. Аналог, правда, в другом ракурсе, но необходимый в ракурсе заданной темы, существует в аналитической геометрии (на плоскости и в пространстве). Например, чтобы определить канонический вид уравнения поверхности второго порядка необходимо: а) повернуть систему координат X0YZ на фиксированный угол - вокруг оси 0X; б) повернуть систему координат X’0YZ на фиксированный угол - вокруг оси 0Y; в) повернуть систему координат X’0Y’Z на фиксированный угол - вокруг оси 0Z; г) начало координат (0, 0, 0) передвинуть в другую точку (x*, y*, z*). Экономические показатели, на которых апробированы нижеизложенные модели и таблица 1 - это ВНП США в ценах 1982 г. (база данных за 1939-1992 гг., т.е. за 54 года), ВНП США в текущих ценах (база данных за 1939-1992 гг., т.е. за 54 года), индекс цен потребительских товаров США (PI(1980) = 100 %) (база данных за 1946-1993 гг., т.е. за 47 лет), ВНП США в ценах 1929 г. (база данных за 1890-1992 гг., т.е. за 103 года), индекс внутренних оптовых цен товаров США (PI(1913) = 100 %) (база данных за 1791-1975 гг., т.е. за 185 лет). Эти три экономических показателя США взяты по следующим причинам: 1. Экономика США является наиболее открытой. 2. США — это мировой гегемон: экономический - с 1916 г. и военно-политический - с 1945 г.; они диктуют или пытаются диктовать свои «правила игры» другим странам, международным организациям, народам по всем направлениям (политическим, военным, экономическим, идеологическим, технологическим и т. д. и т. п.). 3. 84% мирового объема сделок с товарами в стоимостном выражении приходится на товарные биржи США. 4. ВНП, индекс цен потребительских товаров и индекс внутренних оптовых цен товаров являются наиболее важными экономическими показателями. Автор применил систему критериев, «сит» (качественные математические показатели), через которые пропускаются все экономические показатели, предварительно не очищенные от Вековой тенденции, влияний Исторических, Социально-экономических и Иных событий, (табл. 1), а также уравнения: Вековой тенденции, влияний Исторических событий, влияний Социально-экономических событий, влияний Государственного программирования и других мероприятий в президентствах каждого президента США (на базовые годы) на каждый год президентства (для экономических показателей США), а также базовые варианты теоретических циклических кривых экономических показателей и теоретические циклические кривые из эконометрических уравнений и дифференциальных уравнений Абеля 2-го порядка. Эта система «сит»: 1. R(k) - коэффициент множественной корреляции с учетом степеней свободы, безразмерная величина (R(k)принадлежит (0.6, 0.999)). 2. MSE(k) - средний квадрат ошибки. 3. MAPE(k) - среднеабсолютная процентная ошибка, %. По западным экономическим стандартам, если MAPE(k), как критерий точности прогнозов: а) MAPE(k) принадлежит (0%, 10%), то прогноз обладает высокой точностью; б) MAPE(k) принадлежит [10%, 20%), то прогноз обладает хорошей точностью; в) MAPE(k) принадлежит [20%, 50%), то прогноз обладает удовлетворительной точностью; г) MAPE(k) принадлежит 50%, то прогноз обладает неудовлетворительной точностью. 4. Контрольные цифры по отдельным составляющим. 5. Мера точности прогноза цепного индекса качества для базовых вариантов теоретических циклических кривых и теоретических циклических кривых (среднеабсолютная процентная ошибка), %. Мера точности - это главный критерий, главное «сито». 6. Остальные «сито» будут приведены ниже по мере надобности. Если успешно не пройдено хотя бы одно «сито», то неудачные варианты отбрасываются. В свою очередь, успешно прошедшие всю систему «сит», базовые варианты теоретических циклических кривых экономических показателей являются своеобразным «нулевым» циклом, как в строительстве - фундамент и коммуникации, для вычислений теоретических циклических кривых. На успешно прошедших всю систему “сит” базовых теоретических циклических кривых экономических показателях построены различные эконометрические модели и дифференциальные уравнения Абеля 2-го порядка (аналог ускорения в физике) экономических циклов (4-е укрупненные модели, каждая из которых конкретизируется в десятках (сотнях, десяток тысяч) подмоделей). Они также должны подчиняться вышеуказанной системе «сит». В свою очередь, теоретические циклические кривые из эконометрических уравнений и дифференциальных уравнений Абеля 2-го порядка, являются основой для вычислений точечных прогнозов: ex ante - на последующие периоды (по 2020 г.) и ex post - за прошлые периоды (по 1792 г. включительно). Дополнительным «ситом» для теоретических циклических кривых является разумные прогнозы ex ante - на последующие периоды (по 2020 г.), а это - наша главная задача. Многолетний опыт исследований автора в конкретной экономике (СССР, Российской Федерации, США, Франции, Великобритания, Японии) показывает, что, даже при прекрасных математических критериях («ситах») и показателях в базовые годы, прогнозы ex ante могут оказаться никудышными. Для того, чтобы вычислить точечные прогнозы ex ante - на последующие периоды (по 2020 г.) для дифференциальных уравнений Абеля 2-го порядка, автор обобщил и исправил метод приближенного интегрирования Рунге-Кутта для дифференциальных уравнений 2-го порядка. Автор, в рамках темы исследования, работает на пересечениях экономической теории, экономической статистики, истории (всемирной и отдельных стран и эпох), политики (внешней и внутренней), государственного управления в разрезе экономики, математических методов и программирования (все необходимые программы в пакете Quattro.Pro для решений всех задач написаны и реализованны автором на практике). В качестве инструментария используется методы регрессионного и корреляционного анализа и дифференциальные уравнения 1-го и 2-го порядка. Для конкретных вариантов базовых вариантов теоретических циклических кривых и теоретических циклических кривых из эконометрических уравнений, все, окончательно и бесповоротно, решает максимальные величины циклических и нециклических коэффициентов автокорреляции (0,35, 0,999), ибо только они определяют средние периоды циклических кривых. Это дополнительное “сито” для этих кривых. Приведены три рисунка: 1). Рис. 1. Варианты циклических кривых ВНП США в ценах 1982 г. (Очищенный от вековой тенденции, исторических и иных событий) {(Факт - Теор.1.2), Теор.10.1, Теор.10.2}, млрд дол.; 2). Рис. 2. Варианты циклических кривых Индекса цен потребительских товаров США (PI(1980) = 100%) (Очищенный от вековой тенденции, исторических и иных событий) {(Факт - Теор. 1.2), Теор. 6.1, Теор. 6.2}, %; 3). Рис. 3. Очищенный от суммы влияний Вековой тенденции, Исторических, Социально-экономических и Иных событий ВНП США в ценах 1929 г. {Теор. 5.1, 5.2}, млрд дол. Прогнозируемые ex ante фазы падения ВНП США в ценах 1982 г., Индекса цен потребительских товаров США, ВНП США в ценах 1929 г.: 2001-2002 (2003) гг., 2004-2008 (2009) гг., 2017-2019 гг.
- Добавил в систему: Антропов Анатолий Александрович