|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИПМех РАН |
||
An Axiomatic Viewpoint on the Rogers-Veraart and Suzuki-Elsinger Models of Systemic Riskстатья
Статья опубликована в журнале из списка RSCI Web of Science
Информация о цитировании статьи получена из
Scopus
Статья опубликована в журнале из перечня ВАК
Статья опубликована в журнале из списка Web of Science и/или Scopus
Дата последнего поиска статьи во внешних источниках: 26 июня 2024 г.
- Авторы: Kabanov Yu M., Sidorenko A.P.
- Журнал: Информатика и ее применения
- Том: 17
- Номер: 1
- Год издания: 2023
- Издательство: ИПИ РАН
- Местоположение издательства: М.
- Первая страница: 11
- Последняя страница: 17
- DOI: 10.14357/19922264230102
- Аннотация: The authors study a model of clearing in an interbank network with crossholdings and default charges. Following the Eisenberg–Noe approach, the authors define the model via a set of natural financial regulations including those related to eventual default charges and derive a finite family of fixpoint problems. These problems are parameterized by vectors of binary variables. The model combines features of the Ararat–Meimanjanov, Rogers–Veraart, and Suzuki–Elsinger networks. The authors develop methods of computing the maximal and minimal clearing pairs using the mixed integer-linear programming and a Gaussian elimination algorithm.
- Добавил в систему: Сидоренко Артур Павлович