New results on the existence of interpolating and weakly interpolating martingale measuresстатья
Статья опубликована в высокорейтинговом журнале
Информация о цитировании статьи получена из
Scopus
Статья опубликована в журнале из списка Web of Science и/или Scopus
Дата последнего поиска статьи во внешних источниках: 17 апреля 2024 г.
Аннотация:Для финансовых рынков со счетным числом состояний получены новые достаточные условия существования интерполяционных и слабо интерполяционных мартингальных мер