|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИПМех РАН |
||
New family of one-step processes admitting special interpolating martingale measuresстатья
- Автор: Pavlov I.V.
- Журнал: Global and Stochastic Analysis
- Номер: 2
- Год издания: 2018
- Первая страница: 111
- Последняя страница: 118
- Аннотация: Для финансовых рынков со счетным числом состояний выделен большой класс мартингальных мер, удовлетворяющих ослабленному свойству универсальной хааровской единственности
- Добавил в систему: Павлов Игорь Викторович