|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИПМех РАН |
||
Interpolating martingale measures and Haar extensions of financial marketsстатья
- Автор: Pavlov I.V.
- Журнал: Theory of Probability and its Applications
- Том: 62
- Номер: 4
- Год издания: 2018
- Издательство: Society for Industrial and Applied Mathematics
- Местоположение издательства: United States
- Первая страница: 658
- Последняя страница: 659
- DOI: 10.1137/S0040585X97T988861
- Аннотация: Сделан обзор полученных ранее результатов, связанных с интерполяционными мартингальными мерами.
- Добавил в систему: Павлов Игорь Викторович