|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИПМех РАН |
||
Основные этапы методического подхода к моделированию взаимосвязи стоимости нефти и курса доллара с использованием изолированных динамических рядовстатья
- Авторы: Кузьма Н.В., Пахомов А.В., Пахомова Е.А.
- Журнал: Научный взгляд в будущее
- Том: 5
- Номер: 1 (1)
- Год издания: 2016
- Первая страница: 155
- Последняя страница: 161
- Аннотация: На сегодняшний день одной из актуальных тем является ценообразование на рынке нефти. Для России этот вопрос особенно актуален, т.к. резкое падение на один из ключевых экспортных продуктов не может не отразиться на состоянии национальной валюты. На данный момент нефть котируется в пределах $30-36 за баррель, это практически в 3-4 раза меньше, чем было в 2014 г. При этом стоимость доллара по отношению к рублю за аналогичный период возросла почти в два раза. Наблюдается явная взаимосвязь, которая представлена в данной работе. Исследование проведено с использованием инструментария регрессионного анализа и временных рядов; апробирован алгоритм работы, и показано, что наличие автокорреляции в остатках на этапе проведения регрессионного анализа, которая негативно отражается на моделировании, причина ее и как способ устранения лежит в изолированных рядах отдельно по курсу нефти и стоимости доллара. В работе проведена аналогия с политическими событиями в России и мире, что объясняет специфику той или иной модели.
- Добавил в систему: Пахомова Елена Анатольевна