Ценовые каналы системы мультитрейдинга

Каспаринский, Ф.О.

Автор: Каспаринский Ф.О.
Сборник: Научный сервис в сети Интернет: труды XXV Всероссийской научной конференции (18-21 сентября 2023 г., онлайн)
Год издания: 2023
Издательство: ИПМ им. М.В. Келдыша РАН
Местоположение издательства: Москва
Первая страница: 196
Последняя страница: 247
DOI: 10.20948/abrau-2023-8
Аннотация: Статья посвящена феномену образования ценовых каналов, ограничивающих колебания котировок финансовых инструментов интернет-рынка Форекс. Ценовые каналы используются для прогнозирования свойств групп осцилляций со сходным пределом отклонения от уровня динамического равновесия между спросом и предложением. Стадии формирования одиночной осцилляции (однонаправленное изменение цены) рассматриваются в контексте теории Чарльза Доу как кооперативный результат действий интернет-трейдеров, взаимодействующих через торговые интернет-терминалы. Проанализирована специфика построения каналов стандартных отклонений и регрессии, равноудалённых ценовых каналов и каналов Фибоначчи, а также вил Эндрюса. Разработана методика определения местоположения опорных точек вил Эндрюса при помощи сигналов комплексных индикаторов системы мультитрейдинга в терминале Metatrader 5. Установлено соответствие ценовых осцилляций на двух отрезках между тремя опорными точками вил Эндрюса первой и второй Волнам Эллиотта. Определены сигналы верификации актуальности и утраты приоритета вил Эндрюса. Сформулированы принципы определения и использования Торговой группы из трёх Аналитических окон с разными масштабами времени: в Оперативном окне с наименьшим масштабом формируются вилы Эндрюса, индикаторы Тактического окна с 4-кратным масштабом позволяют демаскировать границы осцилляций трендовой группы, индикаторы Стратегического окна с 16-кратным масштабом помогают выявить границы трендовой группы осцилляций. Перечислены признаки определения специфики структуры вил Эндрюса. Создан регламент одновременного использования вил Эндрюса, сформированных на ценовых графиках с разными масштабами времени. Рассмотрены приёмы использования принципов взаимодействия разномасштабных вил Эндрюса для прогнозирования тенденций изменения цен финансовых инструментов различных типов. Обсуждаются варианты использования вил Эндрюса для определения оптимальной стратегии работы в соответствии со спецификой финансовых инструментов. Приведены примеры тактического использования каналов с доказательствами их прогностической силы для среднесрочных и долгосрочных стратегий. Намечены перспективы дальнейших исследований феноменологии ценовых каналов.
Добавил в систему: Каспаринский Феликс Освальдович

	ИСТИНА	Войти в систему Регистрация
	ИПМех РАН
	Главная Поиск Статистика О проекте Помощь

ИСТИНА

ИПМех РАН

Ценовые каналы системы мультитрейдингастатья

Прикрепленные файлы