|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИПМех РАН |
||
Оптимальное управление в задаче долгосрочного трекинга экспоненциального процесса Орнштейнастатья
Статья опубликована в журнале из списка RSCI Web of Science
Статья опубликована в журнале из перечня ВАК- Автор: Паламарчук Е.С.
- Журнал: Сибирский журнал индустриальной математики
- Том: 25
- Номер: 4
- Год издания: 2022
- Первая страница: 116
- Последняя страница: 135
- Аннотация: Рассматривается задача оптимального трекинга траектории, задаваемой экспоненциальным процессом Орнштейна — Уленбека. Линейная система управления с квадратичным целевым функционалом, содержащем дисконтирование, путём замены переменных сводится к линейной неоднородной системе со случайными коэффициентами. Для построенной системы находится вид стратегии, оптимальной на бесконечном интервале времени. Полученные результаты применяются для определения оптимального управления в задаче трекинга с критериями долгосрочных потерь на единицу накопленного дисконта.
- Добавил в систему: Паламарчук Екатерина Сергеевна