|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИПМех РАН |
||
Относительная эффективность МНК- и МНМ- оценоктезисы доклада
- Авторы: Белов А.Г., Щедрин Б.М.
- Сборник: "Ломоносовские чтения" (к 300-летию М.В.Ломоносова), 14-23 ноября 2011г
- Тезисы
- Год издания: 2011
- Место издания: М., Макс Пресс Москва, факультет ВМК МГУ
- Первая страница: 113
- Последняя страница: 114
- Аннотация: Общим методом оценивания параметров в регрессионной модели с заданным распределением ошибок измерений является метод максимального правдоподобия (ММП). Этот метод в зависимости от закона распределения ошибок приводит к разным результатам. В случае нормального закона распределения он эквивалентен методу наименьших квадратов (МНК), а в случае распределения Лапласа – методу наименьших модулей (МНМ). Эффективность получаемых при этом оценок равна единице. Тем самым, ответ на вопрос о применении МНК или МНМ исходит из точного знания закона распределения ошибок. Однако, если предполагаемый вид распределения ошибок расходится с истинным, то эффективность оценок, получаемых от применения способа обработки, будет меньше единицы.
- Добавил в систему: Белов Андрей Григорьевич