Methods of Hyperparameter Estimation in Time-Varying Regression Models with Application to Dynamic Style Analysis of Investment Portfoliosстатья
-
Авторы:
Krasotkina O.,
Mottl V.,
Markov M.,
Chernousova E.,
Malakhov D.
-
Сборник:
Machine Learning and Data Mining in Pattern Recognition - 13th International Conference, MLDM 2017, New York, NY, USA, July 15-20, 2017, Proceedings
-
Серия:
Lecture Notes in Computer Science
-
Том:
10358
-
Год издания:
2017
-
Место издания:
Springer Cham
-
DOI:
10.1007/978-3-319-62416-7_31
-
Добавил в систему:
Красоткина Ольга Вячеславовна