|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИПМех РАН |
||
On the Submartingale/Supermartingale Property of Diffusions in Natural Scaleстатья
- Авторы: Alexander Gushchin, Mikhail Urusov, Mihail Zervos
- Сборник: Стохастическое исчисление, мартингалы и их применения: Сборник статей. К 80-летию со дня рождения академика Альберта Николаевича Ширяева
- Редактор: Гущин Александр Александрович
- Серия: Труды Математического Института им. В.А.Стеклова
- Том: 287
- Глава в коллективной монографии
- Год издания: 2014
- Издательство: МАИК "Наука/Интерпериодика"
- Местоположение издательства: Москва
- Первая страница: 129
- Последняя страница: 139
- DOI: 10.1134/S0081543814080082
- Аннотация: S. Kotani (2006) has characterised the martingale property of a one-dimensional diffusion in natural scale in terms of the classification of its boundaries. We complement this result by establishing a necessary and sufficient condition for a one-dimensional diffusion in natural scale to be a submartingale or a supermartingale. Furthermore, we study the asymptotic behaviour of the diffusion's expected state at time $t$ as $t\to\infty$. We illustrate our results by means of several examples.
- Добавил в систему: Гущин Александр Александрович