|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИПМех РАН |
||
The Poisson limit theorem for high extrema of a time series with seasonal component and monotone trendстатья
Информация о цитировании статьи получена из
Web of Science,
Scopus
Статья опубликована в журнале из списка Web of Science и/или Scopus
Дата последнего поиска статьи во внешних источниках: 23 ноября 2017 г.
- Автор: Rodionov I.V.
- Журнал: Moscow University Mathematics Bulletin
- Том: 67
- Номер: 1
- Год издания: 2012
- Издательство: Allerton Press Inc.
- Местоположение издательства: United States
- Первая страница: 11
- Последняя страница: 15
- DOI: 10.3103/S0027132212010020
- Аннотация: Poisson’s limit theorem is considered in the paper for high extrema of a stationary time series with a monotone trend and an almost periodic component. It is assumed that the distribution function of the time series is maximum stable and the time series satisfies the weak dependence condition. The limit behavior of the random process of high extrema for this model is considered for the first time. В© 2012 Allerton Press, Inc.
- Добавил в систему: Родионов Игорь Владимирович