Аннотация:Цель статьи - обсудить некоторые проблемы, возникающие в страховании, финансах и других приложениях теории вероятностей. Для этого мы изучаем две модели теории страхования (одна с непрерывным временем, а другая с дискретным. Первая модель - это дуальная модель функционирования страховой компании с выплатой дивидендов. Основное внимание уделяется исследованию новой стратегии выплаты дивидендов. Вторая модель связана с политикой краткосрочных кредитов в случае дискретного времени. Здесь мы концентрируемся на оптимизации системы в рамках стоимостного подхода.