|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИПМех РАН |
||
Mean-square hedging of options on a stock with Markov volatilitiesстатья
Информация о цитировании статьи получена из
Web of Science
Дата последнего поиска статьи во внешних источниках: 11 сентября 2018 г.
- Авторы: Di Masi G.B., Kabanov Yu M., Runggaldier V.I.
- Журнал: Teor. Veroyatnost. i Primenen
- Том: 39
- Номер: 1
- Год издания: 1994
- Первая страница: 211
- Последняя страница: 222
- DOI: 10.1137/1139008
- Добавил в систему: Кабанов Юрий Михайлович