ИСТИНА

Хаметов В.М.

Соавторы: Зверев О.В., Шелемех Е.А., Богомолов Р.О., Васильев Г.А.

12 статей, 1 доклад на конференции, 1 тезисы доклада

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 1, Scopus: 0

IstinaResearcherID (IRID): 157096997

Деятельность

• Статьи в журналах

  • 
    • 2020 Optimal Stopping Time for Geometric Random Walks with Power Payoff Function
    • Zverev O.V., Khametov V.M., Shelemekh E.A.
    • в журнале Automation and Remote Control, издательство Pleiades Publishing, Ltd (Road Town, United Kingdom), том 81, № 7, с. 1192-1210 DOI
  • • 2020 Математическая модель ценообразования для европейскго опциона на неполном рынке без транзакционных издержек (дискретное время). Часть II
    • Zverev Oleg, Khametov Vladimir, Shelemekh Elena
    • в журнале Наноструктуры. Математическая физика и моделирование, том 20, № 2, с. 5-22 DOI
  • • 2020 Оптимальное правило остановки геометрического случайного блуждания со степенной функцией выигрыша
    • Зверев О.В., Хаметов В.М., Шелемех Е.А.
    • в журнале Автоматика и телемеханика, № 7, с. 34-55 DOI
  • • 2019 Верхняя и нижняя границы оптимальной остановки случайной последовательности (конечный горизонт)
    • Хаметов В.М., Шелемех Е.А.
    • в журнале Автоматика и телемеханика, № 3, с. 152-172 DOI
  • • 2019 Момент остановки в биномиальной байесовской модели бескупонной облигации со встроенным опционом
    • Хаметов В.М., Шелемех Е.А., Богомолов Р.О.
    • в журнале Молодая экономика: экономическая наука глазами молодых ученых: материалы научно-практической конференции, с. 29-31
  • • 2019 О единственности опционального разложения полумартингалов
    • Хаметов В.М., Шелемех Е.А.
    • в журнале Математические заметки, издательство МИАН (Москва), том 105, № 3, с. 476-480 DOI
  • • 2015 Квантильное хеджирование опционов европейского типа на неполных рынках без трения. Ч. 2. Минимаксное хеджирование
    • Зверев Олег Владимирович, Хаметов В.М.
    • в журнале Проблемы управления, издательство Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН (Москва), № 1, с. 47-52
  • • 2014 Квантильное хеджирование опционов европейского типа на неполных рынках без трения. Ч. 1. Cуперхеджирование
    • Зверев Олег Владимирович, Хаметов В.М.
    • в журнале Проблемы управления, издательство Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН (Москва), № 6, с. 31-44
  • • 2013 Об условиях дискретности экстремальных вероятностных мер (конечномерный случай)
    • Васильев Г.А., Хаметов В.М., Шелемех Е.А.
    • в журнале Математические заметки, издательство МИАН (Москва), том 96, № 6, с. 944-948 DOI
  • • 2011 Минимаксное хеджирование опционов европейского типа на компактном (1,S)-рынке
    • Зверев Олег Владимирович, Хаметов В.М.
    • в журнале Обозрение прикладной и промышленной математики, издательство Научное издательство «ТВП» (Москва), том 18, № 1, с. 121-122
  • • 2011 Минимаксное хеджирование опционов европейского типа на неполных рынках (Дискретное время)
    • Зверев Олег Владимирович, Хаметов В.М.
    • в журнале Обозрение прикладной и промышленной математики, издательство Научное издательство «ТВП» (Москва), том 18, № 2, с. 193-204
  • • 2011 Минимаксное хеджирование опционов европейского типа на неполных рынках (Дискретное время)
    • Зверев Олег Владимирович, Хаметов В.М.
    • в журнале Обозрение прикладной и промышленной математики, издательство Научное издательство «ТВП» (Москва), том 18, № 1, с. 26-54

• Доклады на конференциях

  • • 2009 Минимаксный суперхеджирующий портфель Европейского опциона (Устный)
    • Авторы: Хаметов В.М., Зверев Олег Владимирович
    • Российский экономический конгресс, Москва, Россия, 2009

• Тезисы докладов

  • • 2015 Критерий дискретности экстремальных вероятностных мер и его применение (конечномерный случай)
    • Хаметов В.М., Шелемех Е.А.
    • в сборнике Тезисы докладов международной конференции КРОМШ-2015, издательство Издательство Диайпи (Симферополь), том 2, тезисы, с. 7-8