Соисполнители НИР
МГУ имени М.В.Ломоносова |
Координатор |
Источник финансирования НИР
Этапы НИР
# |
Сроки |
Название |
1 |
1 января 2016 г.-31 декабря 2016 г. |
Декомпозиционный подход к решению оптимизационных задач инвестирования для дискретной модели рынка ценных бумаг. |
Результаты этапа: С применением методов математического программирования, теории игр и стохастической финансовой математики доказано существование минимаксной монотонной по времени стратегии управления портфелем ценных бумаг. Данный результат позволяет существенно снизить число ограничений в исходной оптимизационной задаче. Монотонность стратегии в данном случае интерпретируется как упорядочивание по времени индикаторов полного хеджирования, составляющих стратегию продавца. Также в виде задачи смешанного целочисленного программирования поставлена задача оценки потерь с помощью меры Expected Shortfall.
Результаты проекта в 2016 году апробированы на двух международных конференциях, опубликованы в рецензируемом сборнике, а также в сборниках тезисов конференций. |
Прикрепленные к НИР результаты
Для прикрепления результата сначала выберете тип результата (статьи, книги, ...).
После чего введите несколько символов в поле поиска прикрепляемого результата, затем
выберете один из предложенных и нажмите кнопку "Добавить".